5年10倍交易策略解析

本文介绍一个5年10倍的交易策略。

一、创建技术指标

1、创建SMAC指标

2、创建PI指标

3、创建WAVE指标

二、创建交易策略

1、买入条件

Buy = SMAC_BULLISH OR PI_BULLISH;

2、卖出条件

Sell = WAVE_BEARISH;

3、买入价格

Bid = 系统默认;

4、卖出价格

Ask = 系统默认;

5、止损价格

Bid = 系统默认;

三、回测结果

1、回测区间 2019-01-01 - 2013-11-03

2、收益率 1183.52% 年化 69.22% 最大回撤 21.95%

3、蒙特卡洛回测

最大 1705.32% 最小 961.48% 均值 1272.56% 离散系数 0.1601

4、持仓水平

均值 95.66%

5、持股个数

均值 21.44

6、持股天数

均值 2.36

7、胜率

卖出次数10621 盈利次数6371胜率59.98%