本文介绍一种判断市场走势的方法。
股票市场最典型的现象就是羊群效应。大部分投资者总是根据其他同类投资者的行动而行动，在他人买入时买入，在他人卖出时卖出，追涨时信心百倍一哄而上，杀跌时，风声鹤唳落荒而逃。 作为量化投资者，如果不跟随羊群，势必会在上涨时吃不到草， 杀跌时惨遭踩踏。理想的做法是，早一点发现羊群的走势，趁早追涨， 趁早杀跌。 投资者追涨，是前期投资盈利的带动作用，反之，杀跌，是前期投资亏损的带动作用。前期盈利者多，羊群向上，前期亏损者多，羊群向下。因此，我们可以对历史数据进行统计分析，大概率预测市场走势。 步骤一、对股票池中的个股，根据过去某些时间段内价格的变化进行筛选，得出筛选数量； 步骤二、根据买入策略，计算个股买入信号，得出信号数量； 步骤三、将筛选数量中发出买入信号的个股计入合格数量； 步骤四、设置股票候选数量阀值（例如50）。当合格数量大于阀值时，判断为趋势向上，反之，判断为趋势向下。阀值的大小与股票池个股数量有关，可以根据回测结果调整阀值大小。 以下图为例，2022年7月12日，合格数量低于阀值，判断为趋势下行，然后系统开始清仓，到7月20日空仓，后来有两次建仓，总体上空仓至今。
Trade Language 银长 量化交易 量化策略 市场走势
关键词：量化交易 市场走势 持仓水平 筛选数量
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